基于量化金融工具的投资与投资组合管理基于量化金融工具的投资与投资组合管理Investment and Portfolio Management 适合专业或兴趣方向 Interests： 金融工程，投资学，数理金融 学习目标 Learning Objective ★ 掌握股票工具、企业债务工具、远期、期货和期权合约等金融衍生品工具 ★ 学会建立符合不同投资方目标和风险偏好的投资组合策略 ★ 学会使用估值和风险管理工具CAPM、VaR 项目收获 Program Outcome · 教授官方的个性化定制推荐信 · 科研项目成绩单 · 学术评估报告 · 独立第一作者全文发表的EI/CPCI索引的国际会议期刊 项目介绍 Program Description 人类技术的不断进步和全球一体化进程给投资者带来了大量投资机会的同时也带来一系列危机：世纪之交的互联网泡沫、2008年金融危机以及当前新冠疫情下的经济衰退。金融市场的混乱使得为投资策略建立强劲的量化框架成为刚需。 本课题的学习共分为两部分，首先教授将为大家介绍最基础的协助投资者进行资产选择和检测项目组合的估值和风险管理工具，并结合大量投资和交易策略实例，介绍常见的金融工具包括债券股票工具、企业债务工具，以及远期、期货和期权合约等金融衍生品工具，这些系统化数字化的实例可以让不同背景的学生都能学有所得。除此之外，本课题将会着重讨论如何建立符合不同投资方目标和风险偏好的投资组合策略，以及估值和风险管理工具CAPM、VaR等。在学习完本课题后，学生能够扎实掌握投资和投资组合管理的概念和原理、并能够将学习成果灵活运用到金融、金融经济学、金融工程、金融科技、数据科学以及量化投资风险管理项目等领域。 导师介绍 Instructor Introduction 本教授任帝国理工学院商学院金融精算学终身教授 Brevan Howard 金融分析中心副主任 国际精算协会杂志ASTIN Bulletin编辑伦敦养老金协会、慕尼黑风险与保险中心会员 与世界银行、国际货币基金组织合作广泛 美国财产及责任险精算协会Charles A. Hachemeister 、英国精算师协会Brian Hey获奖者
任职学校 University / College 帝国理工学院 (Imperial College London）全称为帝国科学、技术与医学学院（Imperial College of Science,Technology and Medicine），国内一般译为帝国理工学院。简称帝国学院、帝国理工、Imperial、IC。2020QS世界大学排名第9；帝国理工学院是英国罗素大学集团、欧洲研究型大学联盟和国际科技大学联盟成员，与牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院等校并称为金三角名校和G5超级精英大学。学院校友中，有14位诺贝尔奖得主、3位菲尔兹奖得主。帝国理工学院是一所世界顶尖公立研究型大学，专注科学、工程、医学和商学研究，在国际学术界有着顶级声望，是世界最具创新力大学之一。 项目大纲 Program Outline
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